Indicador de Hurst exponente El mejor sistema de comercio al mercado de negociación En un artículo anterior, escribí sobre el sistema de comercio pro a ganar con el mercado de divisas. Otro software de comercio de divisas agradable y fiable es que el robot de comercio conocido como FAP Turbo que está en alta demanda dentro del mercado y continuamente ofrecer un resultado satisfactorio para los usuarios y, por tanto, un valor de mirar dentro. Lo que hace un software de comercio de divisas bueno y atractivo Bueno, sin duda, el rendimiento. Los resultados de rendimiento de Fap Turbo muestran que durante los últimos años, el software ha logrado ganar en alrededor de 90 a 95 casos. Teniendo en cuenta la volatilidad del mercado de divisas, algo en la parte superior de la tasa de ganancia 70p. c debe ser considerado como excepcional. Y cuál es la tasa de fracaso Se ha visto que el software ha causado la pérdida de capital en menos de .5percent sobre la cantidad idéntica. Sugiere que en 90 a 95 casos ha ganado para el usuario, en lo que respecta a 4.5 a 9.5p. c casos que realizó en ninguna pérdida sin gana estado de cosas y en sólo concerniente a los casos .5p. c, su verdadera pérdida de capital causada. Este desempeño no se expresará en ningún término como pendientes, espectaculares, muy buenos etc. Los adjetivos quedan cortos para explicarlo. Fap Turbo utiliza algoritmos avanzados para realizar operaciones que no requieren ningún tipo de entrada externa. Una vez que el software está instalado, el usuario no es en absoluto necesario para ser regalo para supervisar o para administrar cualquier comando a la misma. Todo el comercio se realiza automáticamente por el propio software. Es como poner su dinero en un banco o una confianza excesivamente sabiendo perfectamente bien que recibirá sus cheques de interés o dividendos positivos. Incluso tiene una instalación de cuenta demo donde youll ser capaz de familiarizarse con el comercio y una vez que esté bien consciente de la cuenta de demostración, puede aventurarse en el mercado en vivo. Si está viniendo para ir a por un software de comercio de divisas, por qué no se esfuerzan FAP Turbo Con la tasa de rendimiento que se muestra, youll ser capaz de preocuparse menos y sonreír felizmente para su decision. Gartley patrones w / Hurst exponente 1.) El exponente de Hurst en términos más lamens y en relación con el mercado de divisas 2.) Alguien utiliza el exponente hurst como un gatillo de confirmación al entrar en una inversión en un patrón de gartley 3.) Además de la acción de precio (y riesgo / recompensa) Tiene algún consejo para averiguar si los patrones son válidos en tiempo real Registrado en enero de 2009 2 mensajes El exponente de Hurst es un muy elegante y extremadamente Indicador útil especialmente cuando se utiliza conjuntamente con patrones armónicos. Edgar Peters escribe extensamente sobre este tema en su libro Quoos y el orden en los mercados de capital. Le recomiendo que lea ese libro para obtener una comprensión básica de lo que es y cómo se puede utilizar. Dicho esto, lo uso y lo he enseñado a cientos de mis estudiantes y el método que uso es muy simple. Los patrones armónicos son patrones de reversión, el Hurst mide la persistencia y la anti-persistencia. Esos son términos matemáticos que para propósitos de negociación significan simplemente: la tendencia de persistencia continúa, la persistencia anti significa que la tendencia no es probable que continúe por mucho más tiempo. La persistencia es de .5-1 y la anti-persistencia es de .0-5. Así que cuando un patrón emerge simplemente comprobar para ver si usted tiene una lectura baja de Hurst, cuanto mayor sea la lectura de Hurst más probable es que la inversión vendrá en un futuro próximo. Es algo así como un indicador de confianza. Como he dicho que enseño un método completo que utiliza estos principios y no estoy tratando de ser auto servir aquí, pero si quieres más información en que me dejó saber. Se unió a febrero de 2009 Estado: Miembro 79 Puestos Otro nombre de usuario Registrado May 2011 10 Mensajes Cuidado si te suscribes a este sitio. Se le spam con mensajes automatizados y no te dan la opción de darse de baja. Mientras que los armónicos son una metodología decente, la comercialización y las mentiras deshonestas son espantosas. He contestado a cada uno de estos mensajes que piden cancelar la suscripción, y todavía recibí un nuevo email con quothavent oído de usted. Quot, obviamente automatizado. Google y la búsqueda de ZUP v93 (o anterior), leer Scott M Carneys últimos dos libros, asistir a Derek Freys libre webinars en FXStreet, y saltar este sitio FXGW. Sólo pensé en escribir para ver si estabas interesado, pero iba a entregar un código de promoción para el tipo que se registró pasado (que pasó a ser usted), ya que teníamos una gran promoción en el espectáculo de dinero en Boston este fin de semana pasado y Tenía sólo un par de códigos dejó que los golpes abajo el precio de 349 / month a sólo 149 / month (cerca de 70 del precio fuera de nuestro Web site) para la vida de la calidad de miembro. La única captura es, por supuesto, una vez que cancelar youll nunca, nunca ser capaz de conseguir este precio de nuevo. De todas formas no sabía si lo quería o si debo preguntar a la próxima persona que no puedo incluir el código de promoción en el correo electrónico porque es único, pero si usted podría hacerme saber que le gustaría utilizar, que sería genial Mejor Sam ps. Para darle una idea, aquí es donde fueron en los últimos 3 meses desde que comenzamos a tener todos los oficios verificados por un tercero sólo para mostrar a la gente lo que están perdiendo en mirar a todos esos retoños que han perdido más de 30 en el Últimos 3 meses. CRAZY (ver captura de pantalla adjunta) -------------------------------------------- ---------- Hola XXX, sólo quería seguir con usted para ver cómo van las cosas y asegúrese de que tiene mi último correo electrónico Normalmente, digo a la gente si no saben acerca de los armónicos, que tal vez quieran Para mirar en él y decidir por sí mismos (lo que realmente debe hacer), pero con resultados como weve conseguido todo este año es difícil alejarse de una metodología como esta. Sólo para darte una idea, ayer Chris cambió el usd / chf y con la alta probabilidad de estos patrones, nos depositamos alrededor de 140 pips. Chris es bastante gracioso, porque el infierno sea la primera persona que te diga que no tengo idea de qué camino va el mercado, o lo seguiré. Y su verdadero, sin embargo, lo que sí sabe es cómo ver cuando hay oportunidad en el mercado y cuando no hay. Ponerse en un comercio es muy parecido a ponerse en una habitación con un reactor nuclear y calcular la probabilidad es una necesidad. El mercado está siempre abierto, así como los casinos, y hay un tiempo para jugar y un tiempo para estar al margen y le encantaría mostrarle cómo los armónicos pueden ayudarle en tan sólo unos segundos le dan una probabilidad / porcentaje . De todos modos, vuelve a mí porque necesito saber si quieres usar el código de promoción que tengo para ti, o si debo darlo a alguien más. No estoy seguro de si su alrededor, o tal vez de vacaciones Anyways sólo realmente necesita para obtener una bodega de usted sobre el código de cupón o puede que tengamos que pasar a otra persona. Pero odiaría que te perdieras esta oportunidad. De todos modos heres mañana de hoy comercio webinar. Capturado cerca de 60 pips en un comercio que se celebró durante una hora. Nuestro objetivo era el círculo amarillo, pero como puedes ver pasamos por eso (aunque el círculo amarillo es donde tomamos nuestros 60 pips y corríamos). Conseguiste esa mañana? De todos modos, el comercio de webinar de la mañana de hoy capturamos aproximadamente 60 pips en los que se mantuvo durante una hora. Necesito saber de usted acerca de este código de promoción y si lo desea. He estado tratando de conseguir una bodega de usted porque usted había sido escogido para este código promocional que teníamos y no han escuchado de vuelta de usted. Recuerde que necesito oír de usted para generar el código como él va a ser específico apenas para usted Apenas un recordatorio, el código de la promoción era una reducción en precio de 349 / month a 149 / month para ser mentored y coached el negociar de estos patrones armónicos. Esta promoción es muy limitada. Para darte una idea, en el último año Chris tiene: Garantizado más de 61.44 como su ganado anual (tercero verificado por FXCM) Ha tomado más de 12.800 pips el año pasado Tiene una multitud de competencias comerciales Ha enseñado a muchas personas cómo hacer exactamente lo que hace De todos modos, los próximos días de pareja sería un gran momento sería un gran momento para que usted pueda ir a través de todos los videos de formación para estar listo para el próximo seminario web, Chris pasa el proceso de selección de patrones con ustedes y elige unos pocos para el comercio de . Tengo que oír de usted acerca de este código de promoción y si lo desea. MetaTrader Expert Advisor Hurst exponente William Hurst fue un hidrologista de trabajo en lo que parece un problema directo: qué tan alto debe un maldito en el río Nilo ser para contener todo lo posible Hurst encontró un problema único en el que las matemáticas para responder a la pregunta aún no existían. El trabajo de Hurst8217s encontró amplias aplicaciones en muchas áreas no relacionadas de sciene. Los ingenieros de software lo usan para medir la propensión de una red a la congestión. Los geólogos que modelan los yacimientos petrolíferos observan la tendencia de los campos de petróleo y gas a agruparse. Los ingenieros financieros lo utilizan para analizar cómo la tendencia de una serie de tiempo dado para formar tendencias. El exponente en sí es mucho más simple que todas las matemáticas utilizadas para encontrarlo. La mayoría de las personas están acostumbradas a trabajar con datos donde el exponente de Hurst es 0.5. Mi analogía favorita, la de lanzar una moneda, cae en la categoría 0.5 Hurst. Cualquier proceso que sea Gaussiano o que siga una curva de campana normal también tiene un exponente de Hurst de 0,5. El rango total disponible para el exponente de Hurst es de 0 a 1. Un valor cercano a cero debería parecerse a una línea plana. Siempre que ocurren desviaciones del promedio, son extremadamente propensos a volver de nuevo al promedio. Un exponente de Hurst cercano a 1 indica una fuerte propensión a la tendencia. El valor del exponente de Hurst aumenta a medida que aumenta el período de tiempo de gráficos. Digo esto basado en mi experiencia revisando el exponente de Hurst y su relación con varios pares de divisas, particularmente el EUR / USD. Los datos de Tick y de un minuto muestran valores de Hurst consistentemente cercanos a 0.5. Moviéndose hacia la tabla diaria empuja la aguja más hacia algo como 0.55-0.6. El traslado a los gráficos semanales tiende a crear valores cercanos a 0,7. Tenga en cuenta que esto no es el resultado de ningún estudio formal. It8217s basado en mi experiencia general. Estimar el exponente de Hurst El gran discernimiento que llevó Hurst al concepto del exponente stesm de su idea del análisis del rango rescaled. La idea es observar cómo segmentar un conjunto de datos dado en colecciones más grandes cambia el rango general de valores. El análisis de rango reescalado es comúnmente referido como R sobre S. El R representa el componente de rango y es el más difícil de calcular. Hay tres pasos para cada segmento. Para calcular R / S de P0 a P1, el primer paso es calcular la velocidad media de P0 a P1. El segundo paso calcula la serie de desviación del promedio. La serie de desviación en P0, por ejemplo, es igual a P0 menos la media de la serie. Esto se repite en todos los puntos del conjunto para crear la serie de desviación. El paso 3 es la serie de desviación acumulada. Esta es una manera elegante de decir para ir a través de la serie de desvío y para seleccionar los valores más pequeños y más grandes. La diferencia entre los valores más pequeños y más grandes en la serie de desviación es R. Encontrar S es mucho más fácil. Representa la desviación estándar del segmento. La fórmula para esto se puede encontrar en Wikipedia y miles de otras páginas a través de Internet. Conclusión El exponente de Hurst puede ser una gran herramienta para categorizar el comportamiento general de instrumentos particulares. También puede utilizarse para tener una idea de cómo el cambio del período de generación de gráficos de una estrategia puede explicar cualquier degradación o mejoras en la estrategia. No he encontrado ninguna aplicabilidad para predecir los mercados financieros utilizando el exponente de Hurst. No indica si el precio se moverá hacia arriba o hacia abajo. No he encontrado que sólo porque el Hurst lee 0,4 que tiene que volver a 0,5 en cualquier momento en el futuro cercano. Y, si lo hace, que todavía no ayuda con la dirección. Todo lo que dice es que tal vez los mercados serán menos significa revertir de lo que han sido. Uso de Hurst exponente en el comercio de Forex He leído recientemente sobre el exponente de Hurst (coeficiente) en un documento de investigación. Sólo se mencionó brevemente allí, pero me llamó la atención como una medida de la previsibilidad del mercado que podría calcularse utilizando los datos del gráfico comúnmente disponibles. Se me ocurrió que tal medida podría ser usada como un indicador práctico para respaldar otros indicadores y señales. Pero puede ser realmente utilizado en el comercio de Forex Qué es? En general, el exponente de Hurst (por lo general denotado como H) describe la persistencia o su falta en el comportamiento de cambio de precios. El valor de este exponente puede estar entre 0 y 1. Si 0 para algunas series de tiempo, significa que estas series de tiempo son anti-persistentes 8212, es decir, el movimiento en una dirección es probable que sea seguido por un movimiento en la dirección opuesta. Si 0,5. Las series de tiempo son persistentes y es probable que la siguiente dirección de los movimientos repita la dirección de los movimientos anteriores. Si H 0,5 o está muy cerca de ella, las series de tiempo mostrarán un movimiento puramente aleatorio (browniano). Eso está en el mundo ideal, por supuesto. Originalmente, el exponente de Hurst fue utilizado por Harold Edwin Hurst para predecir los niveles de inundaciones del Nilo (puedes leer más sobre él en el artículo de Wikipedia). Para mí, el interés principal de H es su supuesta habilidad para demostrar la persistencia de las tendencias. Plan de negociación En teoría, conociendo el H actual para un par de divisas dado, podríamos comprar después de velas alcistas y vender después de los bajistas si H es significativamente mayor que 0,5. Por supuesto, también podríamos comprar después de las velas bajistas y vender después de las de alta, con la esperanza de una reversión, si H es significativamente por debajo de 0,5. Parece plausible, no lo hace Para seguir este plan tendríamos que pasar por estos pasos: Calcular el exponente actual de Hurst (H). Compárelo con 0.5. Mire la dirección anterior de los candeleros o mida la tendencia actual con los promedios móviles. Comercio en la dirección adecuada en función de los valores derivados de los pasos anteriores. Hurst Exponent Calculation Desafortunadamente, fallaríamos en el primer paso, porque el exponente de Hurst no puede ser calculado con precisión. Sólo puede estimar este coeficiente. Una de las maneras simples de hacerlo es usar el método de rango reescalado. No lo describiré aquí en detalle porque ya está descrito tan bien por Pietro Ponzo. Encontrará explicaciones paso a paso de todo el proceso de cálculo allí. Usted puede incluso descargar una hoja de cálculo de Excel que trabaja para calcular el exponente de Hurst en cartas de la bolsa simplemente entrando un ticker común en una célula. Sólo mencionaré aquí que la estimación H es una pendiente de una regresión lineal dibujada sobre varios puntos (cuanto más mejor) se derivan de los logaritmos (cualquier base) de la estadística R / S y el número respectivo de puntos de datos (N). La estadística R / S se calcula como Rango dividido por desviación estándar. El rango se calcula como una diferencia entre el máximo y el mínimo de las sumas de desviaciones del precio del precio medio en todos los N puntos de datos. Sin duda se puede hacer en MetaTrader como la matemática es bastante simple. Por supuesto, cuanto mayor sea N, más sobrecarga de CPU. A pesar de que puede sonar como una gran cantidad de cálculos, el proceso puede ser optimizado para evitar el recálculo de los valores conocidos y sus partes. A partir de ahora, hay varias versiones pagadas del indicador de coeficiente de Hurst para MetaTrader 4 y algunas gratuitas. Hurst Diferencia afirma calcular la diferencia de exponente de Hurst en comparación con la barra anterior, sin embargo, de mirar su código fuente, me pregunto si realmente lo hace. Índice de variación ofrece un sustituto para el exponente de Hurst en una forma de un índice derivado de las características fractales del gráfico. No se sabe qué tan cerca está del exponente de Hurst original, ya que el proceso de cálculo es totalmente diferente, pero el autor del indicador afirma que es mejor porque usa menos barras (por lo tanto menos barras viejas) y muestra valores más recientes. También está disponible para MetaTrader 5. Muchas más explicaciones y ejemplos de código para el proceso de estimación de H se pueden encontrar en el sitio web de Ian Kaplans. Sin embargo, los códigos fuente son para C. Funcionará Que todo suene bien, pero funcionará Desafortunadamente, después de algún proceso de pensamiento y lectura. Y un poco más de lectura. Llegué a una conclusión de que el concepto es interesante, pero al mismo tiempo es casi inútil en el comercio de Forex. Requiere un número muy grande de barras para trabajar, con 1000 normalmente mencionado como un mínimo necesario. La estimación del exponente de Hurst en las últimas 1000 barras nos daría un valor que ya no puede ser actual. El valor real del exponente de Hurst está cambiando constantemente, consiguiendo su estimación sobre las últimas barras N nos da una buena noción acerca de cómo iban las cosas dentro de ese período, pero tiene poca información para las barras futuras. Lástima que sólo podamos comerciar con bares futuros y no con los viejos. Podría objetarse que H se puede calcular en un período de tiempo inferior (por ejemplo, hora) y luego se utiliza en una mayor (por ejemplo, semanalmente). Resolvería el viejo / nuevo problema de las barras pero no nos ayudaría en absoluto como el exponente de Hurst es completamente diferente en diversos plazos. Por ejemplo, se puede estimar como inferior a 0,3 en el gráfico H1 y ser superior a 0,8 en el gráfico W1 al mismo tiempo. Utilizarlo como un factor comparativo al elegir un par de divisas para el comercio de una estrategia en particular golpea el mismo obstáculo. Supongamos que tiene una buena estrategia de seguimiento de tendencias a largo plazo. Idealmente, usted desearía un par de la modernidad con tan alto H como sea posible. Usted estima el exponente de Hurst para 12 pares de divisas durante los últimos 5 años y obtiene algunos valores. Usted encuentra que NZD / USD tiene el H más alto en 0.65 (por ejemplo). Desafortunadamente, esto no significa que usar esa estrategia en NZD / USD durante los próximos 5 años traería mejores resultados que usarlo en otros pares de divisas, con H más pequeño. Es completamente inútil Teniendo en cuenta la incapacidad de exponentes de Hurst para producir una buena herramienta de pronóstico, puede decidir que no se puede utilizar en absoluto. En realidad, no es así. La estimación de exponentes de Hurst es una herramienta viable para analizar el pasado. Mirar un valor H correctamente estimado puede responder a la siguiente pregunta: el mercado era persistente o era anti-persistente? A su vez, eso le ayudaría a analizar el desempeño de su estrategia de negociación o asesor experto durante ese período en particular. Por ejemplo, si estuviera usando un sistema de inversión de tendencias durante un mes y hubiera tenido un desempeño pobre, pero H estimado para ese período resultó ser alto por encima del nivel 0.5, usted sabría que era un mal momento para su estrategia, no que el Estrategia es defectuosa. PS: En realidad, este post no puede ser demasiado interesante para un trader de Forex promedio, pero lo he escrito sobre todo para mí. Porque cuando me tropiezo con el concepto de exponente de Hurst en un año o dos, no olvidaré que ya he intentado usarlo. Me servirá como un recordatorio. Si usted tiene alguna pregunta o idea acerca de la aplicación del exponente de Hurst en el comercio de divisas, por favor, envíenlos utilizando el formulario de comentario abajo. Indicador exponente de HTC para MT4 Amor Trading Comprar / Vender Señales de flecha Pruebe esto Vine por este Hurst Indicador cuando estaba buscando Alguna otra serie de tiempo de información comercial. Pensé que valía la pena añadir a la base de datos de indicadores, aunque no he buscado en usar yo mismo hasta ahora. Espero que proporcione a alguien con una herramienta útil para el comercio. Wiki afirma que 8220El exponente de Hurst se utiliza como una medida de la memoria a largo plazo de series temporales, es decir, la autocorrelación de las series temporales. Cuando un valor de 0 Categorías de artículo
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