Cómo Tradir Estudio Estrategia

Estrategia de negociación del modelo de índice de fuerza relativa (RSI) (filtro) I. Estrategia de negociación Desarrollador: Larry Connors (The 2-Period RSI Trading Strategy), Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fuente: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estrategias de comercio a corto plazo que funcionan. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación. Greensboro: Búsqueda de Tendencias. Concepto: El sistema de comercio de acciones largo basado en el RSI de 2 periodos (Reliance Strength Index). Objetivo de la investigación: Verificación del desempeño de la estrategia comercial simple que compra retrocesos en un mercado alcista. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de comercio: El RSI de 2 periodos se cierra por debajo de RSIThreshold (valor predeterminado: RSIThreshold 5). Portafolio: Cinco mercados de futuros de renta variable (DJ, MD, NK, NQ, SP). Datos: 36 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables probadas: RSIThreshold amp ExitLookBack (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Comision amp Slippage: 0). Índice de Fuerza Relativa de 2 Períodos (RSI): El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de momento que compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. RSI (Close, RSILookBack) es el Índice de Fuerza Relativa del precio de cierre durante un período de RSILookBack Valor por defecto: RSILookBack 2. Fórmula: Utilizamos un suavizado exponencial. (AvgUpi 1 (RSILookBack 1)) / RSILookBack PromDowni (Promedio 1 (RSILookBack 1) Downi) / RSILookBack RSi AvgUpi / AvgDowni RSIi 100 100 / (1 RSi) Índice: i Barra actual. Nota: El primer 8220AvgUp8221 (es decir, AvgUp1) se calcula como un promedio simple de 8220Up8221 valores durante un periodo de RSILookBack. El primer 8220AvgDown8221 (es decir, AvgDown1) se calcula como un promedio simple de 8220Down8221 valores durante un período de RSILookBack. Configuración larga: MA (Close, SetupLookBack) es una media móvil simple del precio de cierre durante un período de SetupLookBack Valor predeterminado: SetupLookBack 200 Regla de configuración: Closei gt Índice MAi: i Filtro largo: RSI se cierra por debajo RSIThreshold Valor predeterminado: RSIThreshold 5 Regla de filtro: RSIi lt Índice RSIThreshold: i RSIThreshold 2, 30, Step 1 Entrada larga: Una compra en el abierto se coloca después de un Setup / Filter alcista. Nota: En el modelo original, una compra en el cierre se coloca en la misma barra que un Setup / Filter alcista. Tendencia de salida: MA (Close, ExitLookBack) es una media móvil simple del precio de cierre durante un período de ExitLookBack Valor por defecto: ExitLookBack 5. Long Exit: Una venta en el abierto se coloca si Closei 1 gt MAi 1 Índice: . Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) es el rango promedio verdadero durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Parada Larga: Una parada de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. ExitLookBack 5, 30, Paso 1 ATRLength 20 ATRStop 6 RSIThreshold 2, 30, Paso 1 ExitLookBack 5, 30, Paso 1 Tabla 2 Entradas: Tabla 1 Fracción Fija Fraguado: 1 Compensación amp Slippage: 50 Round Turn. V. Investigación Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estrategias de comercio a corto plazo que funcionan. Jersey City, NJ: Mercados de negociación: La mayoría de los comerciantes utilizan el RSI de 14 períodos. Pero nuestros estudios han demostrado que estadísticamente, no hay ventaja usando el RSI de 14 períodos. Sin embargo, cuando usted acorta el marco de tiempo del RSI (lo que significa que usted va mucho más bajo que el período de 14) que empezar a ver algunos resultados muy impresionantes. Nuestra investigación muestra que se obtienen resultados más sólidos y consistentes usando un RSI de 2 períodos y hemos construido muchos métodos comerciales que incorporan el RSI 8230 de 2 períodos. Cuanto menor sea el RSI, mayor será el rendimiento. Los rendimientos medios de las acciones con una lectura del RSI de 2 períodos por debajo de 2 fueron mayores que los de las existencias con una lectura RSI de 2 períodos por debajo de 5, etc. VI. Clasificación: Índice de Fuerza Relativa (RSI) Estrategia de Negociación del Modelo VII. Resumen (i) La estrategia de negociación basada en el Índice de Fuerza Relativa de 2 Barras supera a los modelos de momento alternativos (ii) Los parámetros preferidos son: 5 RSIThreshold 13 8 ExitLookBack 13 (Figura 1-2). ALPHA 20 TM Sistema de Comercio CFTC REGLA 4.41: LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICOS O SIMULADOS TIENEN CIERTAS LIMITACIONES. DESCONOCIDO UN REGISTRO DE RENDIMIENTO REAL, LOS RESULTADOS SIMULADOS NO REPRESENTAN COMERCIO REAL. TAMBIÉN, DADO QUE LOS COMERCIOS NO HAN SIDO EJECUTADOS, LOS RESULTADOS PUEDEN TENERSE COMPARTIDOS POR EL IMPACTO, SI CUALQUIERA, DE CIERTOS FACTORES DE MERCADO, COMO LA FALTA DE LIQUIDEZ. LOS PROGRAMAS DE COMERCIO SIMULADOS EN GENERAL ESTÁN SUJETOS AL FACTOR DE QUE SEAN DISEÑADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O ES POSIBLE PARA LOGRAR GANANCIAS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. DISTRIBUCIÓN DE RIESGOS: GOBIERNO DE LOS ESTADOS UNIDOS REQUERIDO RENUNCIA LEGISLATIVA DE CFTC 4.41 Estrategia de Negociación del Modelo de Índice de Fuerza Relativa (RSI) (Nuevas Salidas) I. Desarrollador de Estrategia de Negocio: Larry Connors (The RSI Trading Strategy) de 2 periodos, Welles Wilder (The RSI Momentum Oscillator). Fuente: (i) Connors, L. Alvarez, C. (2009). Estrategias de comercio a corto plazo que funcionan. Jersey City, NJ: Trading Markets (ii) Wilder, J. W. (1978). Nuevos conceptos en sistemas técnicos de negociación. Greensboro: Búsqueda de Tendencias. Concepto: El sistema de comercio de acciones largo basado en el RSI de 2 periodos (Reliance Strength Index). Objetivo de la investigación: Comparar la estrategia de salida de RSI con la estrategia de salida de tendencia basada en los promedios móviles. Especificación: Tabla 1. Resultados: Figura 1-2. Filtro de comercio: El RSI de 2 periodos se cierra por debajo de RSIThreshold (valor predeterminado: RSIThreshold 5). Portafolio: Cinco mercados de futuros de renta variable (DJ, MD, NK, NQ, SP). Datos: 36 años desde 1980. Plataforma de Pruebas: MATLAB. II. Prueba de sensibilidad Todas las gráficas tridimensionales son seguidas por las gráficas de contorno en 2D para el factor de beneficio, la relación de Sharpe, el índice de desempeño de úlcera, el CAGR, la reducción máxima, el porcentaje de operaciones rentables y el promedio. Ganar / Promedio Índice de siniestralidad. La imagen final muestra la sensibilidad de la curva de equidad. Variables probadas: RSIEntryThreshold amp RSIExitThreshold (Definiciones: Tabla 1): Figura 1 Rendimiento de la cartera (Entradas: Tabla 1 Comision amp Slippage: 0). Índice de Fuerza Relativa de 2 Períodos (RSI): El Índice de Fuerza Relativa (RSI) es un oscilador de momento que compara la magnitud de las ganancias recientes con las pérdidas recientes para determinar las condiciones de sobrecompra y sobreventa. RSI (Close, RSILookBack) es el Índice de Fuerza Relativa del precio de cierre durante un período de RSILookBack Valor por defecto: RSILookBack 2. Fórmula: Utilizamos un suavizado exponencial. (AvgUpi 1 (RSILookBack 1)) / RSILookBack PromDowni (Promedio 1 (RSILookBack 1) Downi) / RSILookBack RSi AvgUpi / AvgDowni RSIi 100 100 / (1 RSi) Índice: i Barra actual. Nota: El primer 8220AvgUp8221 (es decir, AvgUp1) se calcula como un promedio simple de 8220Up8221 valores durante un período de RSILookBack. El primer 8220AvgDown8221 (es decir, AvgDown1) se calcula como un promedio simple de 8220Down8221 valores durante un periodo de RSILookBack. Configuración larga: MA (Close, SetupLookBack) es una media móvil simple del precio de cierre durante un período de SetupLookBack Valor predeterminado: SetupLookBack 200 Regla de configuración: Closei gt MAi Índice: i Long Filter: El RSI cierra RSIEntryThreshold Valor predeterminado: RSIEntryThreshold 5 Regla de filtro: RSIi lt RSIEntryThreshold Index: i RSIEntryThreshold 2, 30, Paso 1 Entrada larga: Una compra en el abierto se coloca después de una configuración / filtro alcista. Nota: En el modelo original, una compra en el cierre se coloca en la misma barra que un Setup / Filter alcista. RSI Exit: Long Exit: Una venta en el abierto se coloca si RSIi 1 gt RSIExitThreshold Valor por defecto: RSIExitThreshold 95 Índice: i Barra actual. Stop Loss Exit: ATR (ATRLength) es el rango promedio verdadero durante un período de ATRLength. ATRStop es un múltiplo de ATR (ATRLength). Parada Larga: Una parada de venta se coloca en la entrada ATR (ATRLength) ATRStop. RSIExitThreshold 70, 98, Step 1Introducción Desarrollado por Larry Connors, la estrategia RSI de 2 periodos es una estrategia de comercio de reversión media diseñada para comprar o vender valores después de Un período correctivo. La estrategia es bastante simple. Connors sugiere buscar oportunidades de compra cuando el RSI de 2 períodos se mueve por debajo de 10, lo que se considera muy sobrevendido. Por el contrario, los comerciantes pueden buscar oportunidades de venta en corto cuando RSI de 2 períodos se mueve por encima de 90. Esta es una estrategia de corto plazo bastante agresiva diseñada para participar en una tendencia en curso. No está diseñado para identificar topes o fondos principales. Antes de mirar los detalles, tenga en cuenta que este artículo está diseñado para educar a los chartistas sobre las posibles estrategias. No estamos presentando una estrategia de comercio independiente que pueda ser utilizada directamente de la caja. En su lugar, este artículo está destinado a mejorar el desarrollo de la estrategia y el refinamiento. Estrategia Hay cuatro pasos para esta estrategia y los niveles se basan en los precios de cierre. En primer lugar, identificar la tendencia principal utilizando una media móvil a largo plazo. Connors aboga por el promedio móvil de 200 días. La tendencia a largo plazo es más alta cuando una seguridad está por encima de su SMA de 200 días y hacia abajo cuando una seguridad está por debajo de su SMA de 200 días. Los comerciantes deben buscar oportunidades de compra cuando están por encima de la SMA de 200 días y las oportunidades de ventas cortas cuando están por debajo de la SMA de 200 días. En segundo lugar, elegir un nivel RSI para identificar oportunidades de compra o venta dentro de la tendencia más grande. Connors probó niveles RSI entre 0 y 10 para la compra, y entre 90 y 100 para la venta. Connors encontró que los retornos eran más altos al comprar en una caída de RSI debajo de 5 que en un derramamiento de RSI debajo de 10. En otras palabras, el RSI más bajo sumergido, más altos los retornos en posiciones largas posteriores. En el caso de las posiciones cortas, los retornos fueron más altos cuando se vendieron - corto en un aumento RSI por encima de 95 que en un aumento por encima de 90. En otras palabras, cuanto más cortocircuito sobrecompra la seguridad, mayores serán los retornos en una posición corta. El tercer paso implica la compra real o la venta-orden corta y el momento de su colocación. Los cartistas pueden mirar el mercado cerca del cierre y establecer una posición justo antes del cierre o establecer una posición en la próxima apertura. Hay ventajas y desventajas en ambos enfoques. Connors aboga por el enfoque anterior al cierre. La compra justo antes de los medios cerca de los comerciantes están a merced de la próxima apertura, lo que podría ser con una brecha. Obviamente, esta brecha puede mejorar la nueva posición o disminuir inmediatamente con un movimiento adverso de precios. Esperar a la apertura da a los comerciantes más flexibilidad y puede mejorar el nivel de entrada. El cuarto paso es establecer el punto de salida. En su ejemplo usando el SampP 500, Connors aboga por salir de posiciones largas en un movimiento por encima de la SMA de 5 días y posiciones cortas en un movimiento por debajo de la SMA de 5 días. Esta es claramente una estrategia comercial a corto plazo que producirá salidas rápidas. Los cartistas también deben considerar una parada final o emplear el SAR parabólico. A veces una fuerte tendencia se apodera y las paradas de arrastre asegurarán que una posición permanece mientras la tendencia se extiende. Dónde están las paradas? Connors no aboga por el uso de paradas. Sí, has leído bien. En sus pruebas cuantitativas, que involucraron a cientos de miles de operaciones, Connors encontró que las paradas realmente dañan el rendimiento cuando se trata de acciones y índices bursátiles. Si bien el mercado sí tiene una tendencia hacia arriba, no utilizar paradas puede dar lugar a pérdidas de gran tamaño y grandes retiros. Es una propuesta arriesgada, pero de nuevo el comercio es un juego arriesgado. Los cartistas tienen que decidir por sí mismos. Ejemplos de operaciones La siguiente tabla muestra el DDR (DDR) de Dow Industrials con SMA de 200 días (rojo), SMA de 5 períodos (rosa) y RSI de 2 períodos. Una señal alcista se produce cuando el DIA está por encima de la SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve a 5 o menos. Una señal bajista se produce cuando DIA está por debajo de la SMA de 200 días y RSI (2) se mueve a 95 o superior. Hubo siete señales durante este período de 12 meses, cuatro alcistas y tres bajistas. De las cuatro señales alcistas, DIA se movió tres veces más alto de cuatro, lo que significa que estos podrían haber sido rentables. De las tres señales bajistas, DIA se desplazó sólo una vez (5). DIA se movió por encima de la SMA de 200 días después de las señales bajistas en octubre. Una vez por encima de la SMA de 200 días, el RSI de 2 períodos no se movió a 5 o menos para producir otra señal de compra. En cuanto a una ganancia o pérdida, dependería de los niveles utilizados para la stop-loss y toma de ganancias. El segundo ejemplo muestra que Apple (AAPL) negocia por encima de su SMA de 200 días durante la mayor parte del tiempo. Hubo al menos diez señales de compra durante este período. Hubiera sido difícil evitar pérdidas en los primeros cinco porque la AAPL zigzagueó más baja desde finales de febrero hasta mediados de junio de 2011. Las segundas señales cinco mejoraron mucho mejor como AAPL zigzagged más alto de agosto a enero. Mirando este gráfico, está claro que muchas de estas señales eran tempranas. En otras palabras, Apple se trasladó a nuevos mínimos después de la señal de compra inicial y luego se recuperó. Tweaking Al igual que con todas las estrategias comerciales, es importante estudiar las señales y buscar formas de mejorar los resultados. La clave es evitar el ajuste de curvas, lo que disminuye las probabilidades de éxito en el futuro. Como se señaló anteriormente, la estrategia RSI (2) puede ser temprana porque los movimientos existentes a menudo continúan después de la señal. En un esfuerzo por remediar esta situación, los cartistas deben buscar algún tipo de pista de que los precios se han invertido de hecho después de RSI (2) Golpea su extremo. Esto podría implicar análisis de candelero, patrones de gráficos intradía, otros osciladores de momento o incluso ajustes a RSI (2). RSI (2) sube por encima de 95 porque los precios están subiendo. Establecer una posición corta mientras los precios suben puede ser peligroso. Los cartistas podían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) retrocediera por debajo de su línea central (50). Del mismo modo, cuando un valor se está negociando por encima de su SMA de 200 días y el RSI (2) se mueve por debajo de 5, los cartistas podrían filtrar esta señal esperando a que RSI (2) se mueva por encima de 50. Esto indicaría que los precios han hecho algún tipo de corto A su vez El gráfico anterior muestra Google con señales RSI (2) filtradas con una cruz de la línea central (50). Había buenas señales y malas señales. Tenga en cuenta que la señal de venta de octubre no entró en vigor porque GOOG estaba por encima de la SMA de 200 días para el momento RSI se movió por debajo de 50. También tenga en cuenta que las lagunas pueden causar estragos en los oficios. A mediados de julio, a mediados de octubre ya mediados de enero las brechas ocurrieron durante la temporada de ganancias. Conclusiones La estrategia RSI (2) ofrece a los comerciantes la oportunidad de participar en una tendencia en curso. Connors afirma que los comerciantes deben comprar pullbacks, no breakouts. Por el contrario, los comerciantes deben vender rebotes sobreventa, no apoyar las pausas. Esta estrategia encaja con su filosofía. Aunque las pruebas de Connors039 demuestran que las paradas dañan el funcionamiento, sería prudente para los comerciantes desarrollar una estrategia de la salida y de la parada-pérdida para cualquier sistema que negocia. Los comerciantes podrían salir de largo cuando las condiciones se convierten en sobrecompra o establecer una parada final. Del mismo modo, los comerciantes podrían salir cortos cuando las condiciones se sobrevenden. Tenga en cuenta que este artículo está diseñado como un punto de partida para el desarrollo del sistema de comercio. Utilice estas ideas para aumentar su estilo de comercio, las preferencias de riesgo-recompensa y juicios personales. Haga clic aquí para ver una tabla del SampP 500 con RSI (2). Código de exploración A continuación se muestra el código para el banco de trabajo de exploración avanzada que los miembros Extra pueden copiar y pegar. RSI (2) Comprar Signal: RSI Strategy Registrado: Jul 2014 Estatus: Member 83 Posts Esta es una estrategia de negociación basada sólo en el indicador RSI. Sólo necesitas MT4 y este indicador www. mql5 / es / code / 10972 Quiero dejar claro que se trata de una estrategia contra tendencias. Sé que muchos de ustedes no comercian contra la tendencia, sin embargo, con esta estrategia que no son realmente apuntan a un movimiento de tendencia, pero más de un cuero cabelludo. Mi objetivo depende de la señal de tiempo, la clave aquí es elegir un punto preciso y también salir temprano con pips pocos (dependiendo del tiempo también). Así que en pocas palabras: - Esta es una estrategia de tendencia contra - Esta estrategia se basa en la venta cuando el mercado está sobrecomprado y la compra cuando el mercado está sobrevendido - El indicador que utilizamos es www. mql5 / es / code / 10972 (RSI MTF) trazado en 1min de tiempo para que pueda ver los niveles de RSI en una ventana sin tener que ir a cada período de tiempo de 1 minuto a 1 semana timeframe - Usted debe tomar un pequeño beneficio y no tratar de elegir una parte superior o inferior porque los mercados pueden permanecer overbought / oversold Por mucho tiempo. Utilice paradas / posicionamiento Si desea capturar un movimiento más grande y colocar TP en la entrada cuando comience a moverse a su favor, por ejemplo. - Trabajos en todos los pares / todos los plazos Antes de que te muestre algunas operaciones de ejemplo, incluyendo los oficios que he tomado usando este método permítanme decir que: Sé que muchos no estarán de acuerdo con el comercio contra la tendencia, pero encontré para mi propio estilo comercial que Puedo elegir temporales tops / bottoms con este método y obtener algunos pips (Bueno, la clave aquí es no ser codicioso y también confía en su configuración) Así que cómo se genera una señal de comercio Primero poner el indicador y abrir un gráfico de 1 m, itll Mostrar los niveles de RSI en todos los plazos para ese par. Por favor también agrega los niveles 20/17, 80/83 al indicador y hazlos claramente líneas ROJAS para que puedas ver cuando un par hace una lectura extrema. Entro largo cuando: RSI alcanza 20 o menos entro largo. Una mejor señal es cuando 2 o más marcos de tiempo tienen la misma lectura RSI baja. Una señal más potente sería una divergencia en el gráfico que sugiere nuestra posición de esa entrada. Entra cuando: RSI alcanza 80 o más entran cortos. Una mejor señal es cuando 2 o más marcos de tiempo tienen la misma lectura RSI alta. Una señal más potente sería una divergencia en el gráfico que sugiere nuestra posición de esa entrada. Ok, creo que las cartas valen mucho más que las palabras, por lo que las configuraciones de la parte enferma, incluyendo estos que negocie esta semana también. Recuerde, no sea codicioso, una o dos velas de reversión pueden ser buenas para usted. No espere por toda la inversión de la tendencia, ya que necesita más que eso. Ejemplo: Si usted conoce o estudia técnicamente que es una parte superior, abra dos lotes del mismo tamaño y haga un TP 10 y el otro en BE o similar, puede capturar movimientos más grandes o parar el rastro. Poner mtf rsi exclusivo en el gráfico de 1min y añadir niveles 20/17/80/83 a él, eliminar los niveles 30/70/50. Hacer las líneas de nivel rojo y claro como son RSI extremos. Ponga un 200 WMA en el gráfico (Esto es sólo una guía, por lo que podemos ver hasta qué punto el precio se fue de la media móvil) - Confía en mí ayuda, he visto en muchos. Muchas situaciones cómo los precios tratan de reducir la distancia entre este MA y no permanecer demasiado lejos, especialmente cuando el mercado está en el extremo. Bien necesitan un buen ojo para captar oportunidades claras. - Overtrade - Comercio las noticias - Comercio viernes - Añadir a la posición si se mueve en su contra, y mantenerse seguro de que puede cerrar sus posiciones con un pequeño beneficio o al menos en breakeven. Por cierto, cada marco de tiempo representa una línea, usted no tiene que ver todas las líneas van en la zona (eso es tan raro). Ok heres una oportunidad de comercio en GBPNZD hace pocas horas, 1min gráfico. Observe cómo el MA está demasiado cerca cuando la señal fue dada inicialmente, aunque usted puede estar en verde si usted siguió la estrategia básicamente. Espero que esto explique cómo la idea funciona mejor para usted. Author: MarkHodge 15 de agosto de 2013 Qué es el método Power Crossover? Las estrategias siguientes de tendencia son fáciles de usar cuando los mercados están en tendencias. El desafío consiste en identificar las entradas lo suficientemente temprano en la tendencia, y luego salir del mercado antes de que la tendencia haya llegado a su fin. El método Power Crossover fue diseñado para abordar estos dos desafíos. SWING TRADE WITH MOMENTUM El Power Crossover Method es ideal para las existencias de swing trading. El método es fácil de usar ya que se basa en una combinación de tres indicadores populares. Estocástico. RSI. Y MACD. Usando el método Power Crossover, el objetivo es esperar hasta que los tres indicadores confirmen un movimiento direccional. Esto se logra utilizando MACD para determinar la dirección del mercado, a continuación, esperando RSI y estocástico para cruzar el valor de 50. El uso de indicadores adicionales para confirmar la tendencia ayudará a filtrar algunos de los whipsaws que pueden ser experimentados cuando dependen de MACD solo. AJUSTES DE LA ESTRATEGIA El método Power Crossover utiliza los siguientes tres indicadores y configuraciones: Estocástico D 14, 3 (ajustes estándar) RSI 7 período de configuración (estándar es típicamente 14) MACD 12,26,9 (ajustes estándar) REGLAS DE LA TENDENCIA Fuente: Courtesy De Trade Navigator En el gráfico anterior verá que se utilizan resaltados personalizados para resaltar indicadores cuando se cumplen las condiciones de tendencia alcista. Las condiciones de la tendencia ascendente se destacan en verde y las condiciones de tendencia bajista se destacan en rosa. Las condiciones de la tendencia ascendente ocurren cuando la línea MACD está por encima de la Línea Cero y también por encima de la Línea de Señal (un promedio móvil de MACD). MACD se utiliza para determinar la dirección del mercado, pero RSI y estocástico también son importantes para confirmar la tendencia. RSI está en una tendencia alcista cuando el valor RSI cruza 50. El estocástico está en una tendencia alcista cuando la lectura estocástica cruza 50. Cuando se cumplen estas tres condiciones, tenemos un mercado que está en una tendencia alcista. REGLAS DE UPTREND: Estocástico D (14,3) gt 50 MACD gt Línea Cero Línea de Señal (9 período) Lo contrario es cierto para una tendencia bajista. Como se señaló anteriormente, las condiciones de tendencia bajista se destacan en rosa en el gráfico cuando se cumplen las condiciones de una tendencia a la baja. Esto ocurre cuando MACD está por debajo de la Línea Cero y también por debajo de la Línea de Señal. Para tener una señal verdadera también necesitamos asegurarnos de que el RSI ha cruzado por debajo del nivel 50, y el estocástico también está por debajo del valor 50. REGLAS DE DOWNTREND: Estocástico D (14, 3) lt 50 MACD lt Línea Cero Línea de Señal (9 periodos) CÓMO ENTRAR Y SALIR CON LA ESTRATEGIA Este método es ideal para identificar tendencias en el mercado. Se considera una señal de entrada cuando TODOS los tres indicadores indican una tendencia. Las acciones de negociación, una orden de compra de stop se coloca 1 centavo por encima de la alta del día señal de una tendencia alcista, y una orden de venta se coloca 1 centavo por debajo de la baja de la señal de día para una tendencia bajista. El uso de órdenes de stop para entrar en el mercado ayudará a evitar las operaciones después de importantes brechas de mercado en la dirección opuesta de la tendencia. Muchas veces esto resulta en una pausa o reversión a corto plazo, lo que indica una debilidad de tendencia. Por esta razón los pedidos deben mantenerse en el mercado por un máximo de tres días. Si una orden no ha sido llenada al completar la tercera sesión, la orden debe ser cancelada. Saber cuándo salir de una tendencia es tan importante, si no más importante que saber cuándo entrar en una tendencia. Cuando un indicador cruza en la dirección opuesta, esto es una advertencia de que la tendencia podría estar a punto de cambiar de dirección. Los comerciantes conservadores pueden querer salir del comercio en este momento, o considerar alguna gestión comercial para reducir la cantidad arriesgada en el comercio. Cuando dos indicadores cruzan en la dirección opuesta, esto es un signo de que la tendencia es débil y una salida debe ser considerada en la apertura de la próxima sesión. Fuente: Cortesía de Trade Navigator En el gráfico diario de CVX anterior, hay una señal Long al final de la sesión cuando los 3 indicadores cumplen los criterios para una tendencia alcista. El alto de la barra es 122.31 así que una orden de la parada de la compra se coloca 1 centavo más arriba en 122.32. En este ejemplo, el mercado se desplomó ligeramente, por lo que en este ejemplo el relleno habría sido probablemente en la apertura de la sesión en aproximadamente 122.39. El mercado continúa moviéndose más alto y cuando MACD cruza detrás debajo de la línea de señal tenemos nuestra primera advertencia que la tendencia se está debilitando. Después de la siguiente sesión RSI cruza por debajo del valor 50. Con dos indicadores que indican una tendencia a la baja basada en las reglas de estrategia, una salida debe ser considerada en la apertura de la próxima sesión. Usando una orden de mercado para salir, un relleno en aproximadamente 124.72 para cerrar el comercio por un beneficio de 2.33. Fuente: Cortesía de Trade Navigator En el gráfico anterior tenemos un gráfico diario de CAT. Hay una señal corta cuando los tres indicadores son bajistas basados ​​en las reglas de estrategia para una tendencia bajista. El punto bajo de la sesión cuando la señal ocurre es 85.77 así que una orden de la parada de la venta se pone en 85.76, 1 centavo debajo de la baja. Durante la próxima sesión de negociación, las brechas de mercado son más altas y nunca se negocian al precio de entrada. Al día siguiente las brechas del mercado abajo en la orden de la parada de la venta se habrían activado en el abierto. Vamos a suponer un relleno en el abierto a 85.73. El mercado continúa moviéndose más bajo y eventual el RSI cruza detrás sobre el valor 50 en el primer retracement fuerte más alto. Esto sería una advertencia, y algunos comerciantes podrían considerar el ajuste de las pérdidas de parada para minimizar cualquier riesgo en el comercio. Unas pocas sesiones más tarde el RSI cruza por encima de 50 y el MACD cruza por encima de la Línea de Señal. Con 2 indicadores que muestran la posibilidad de una tendencia alcista de su tiempo para cerrar el comercio. MANERAS ADICIONALES PARA SALIR DEL COMERCIO Hay veces en que las salidas fijas pueden usarse para tomar ganancias temprano. Aunque los movimientos más grandes serán faltados al usar objetivos del beneficio, el uso de blancos del beneficio liberará el capital comercial. Además, hay muchas situaciones en las que las salidas fijas ofrecerán a los comerciantes conservadores la oportunidad de obtener ganancias antes de que una tendencia llegue a su fin. Una gran manera de determinar las salidas es usar el rango promedio diario (ADR). El ADR se define como el promedio de 7 días de la sesión HIGH la sesión LOW. Utilizando el método de crossover de energía para las entradas, una pérdida de parada se puede colocar en 2 veces el ADR, y un objetivo de beneficio se puede establecer en 4 veces el ADR. Por ejemplo, el ADR actual de BA es 1,22. Si se considera una señal, la pérdida de parada se situaría en 2,44 (2 x 1,22), y un objetivo de beneficio se situaría en 4,88 (4 x 1,22). Los comerciantes que no quieren calcular el ADR podría considerar una parada 3 y un objetivo 6. Utilizando el BA que actualmente cotiza en 104.22 como ejemplo, el stop sería 3.13 (104.22 x .03 y el objetivo sería 6.26 (104.22 x .06).Las salidas de porcentaje fijo son fáciles de calcular, pero las salidas basadas en la volatilidad usando el ADR típicamente Tienen una ventaja ya que se ajustan a los cambios en las condiciones del mercado. TIPS Y trucos Las existencias de alto volumen como el DOW 30 son perfectos para esta estrategia. Ten cuidado con las existencias gappy, o las existencias con volumen ligero como las acciones de pequeña capitalización y algunos ETFs. Alrededor de las ganancias Considerar el uso de opciones como una alternativa a la acción subyacente Deja cualquier pregunta o comentario para Hodge a continuación.