Forex Hull Moving Average

Casco Media móvil Este indicador mirando hacia atrás, parece como el final de todos y ser todos los indicadores, Estoy asombrado mirando a la izquierda, pero la prueba directa no repintar lo publicado hace más de 4 años. Ive nunca utilizó el indicador yo mismo, por lo tanto no sé si repaints. Tal vez podría probar el indicador adjunto, como base para la comparación. Traza 20 tipos diferentes de MAs. Para obtener el Hull MA, ajuste MAMethod a 8. Ajuste ColorMode a 1 para obtener diferentes colores para subir y bajar. Las notas operacionales son las siguientes: // Lista de MAs: // MAMethod 0: SMA - Promedio Móvil Simple // MAMethod 1: EMA - Media Móvil Exponencial // MAMethod 2: Wilder - Wilder Media Móvil Exponencial // MAMethod 3: LWMA - Media móvil ponderada lineal // MAMdodo 4: SineWMA - Promedio móvil ponderado sinusoidal // MAMdodo 5: TriMA - Promedio móvil triangular // MAMdodo 6: LSMA - Promedio móvil mínimo cuadrado (o EPMA, línea de regresión lineal) // MAMdodo 7: SMMA - Promedio móvil suavizado // MAMethod 8: HMA - Promedio móvil del casco de Alan Hull // MAMethod 9: ZeroLagEMA - Media móvil exponencial a cero-Lag // MAMethod10: DEMA - Promedio móvil exponencial doble de Patrick Mulloy // MAMethod11: T3 - T3 por T. Tillson // MAMethod12: ITrend - Línea de tendencia instantánea por J. Ehlers // MAMethod13: Mediana - Mediana móvil // MAMethod14: GeoMean - Media geométrica // MAMethod15: REMA - EMA regularizada por Chris Satchwell // MAMethod16: ILRS - Integral de la pendiente de regresión lineal // MAMethod17: IE / 2 - Combinación de LSMA e ILRS // MAMethod18: TriMAgen - Promedio móvil triangular generalizado por J. Ehlers // MAMethod19: VWMA - Promedio móvil ponderado por volumen // Lista de Precios: // Precio 0 - Cerrar // Precio 1 - Abrir // Precio 2 - Alto // Precio 3 - Bajo // Precio 4 - Precio Mediano (HighLow) / 2 // Precio 5 - Precio Típico (HighLowClose) / 3 // Precio 6 - Precio Heiken Ashi Abierto // Precio 9 - Heiken Ashi High // Precio 10 - Heiken Ashi Low EDIT O Google quothull media móvil mt4quot, y encontrar Hilos como éste. Que contiene muchos HMA para que usted intente. Este indicador mirando hacia atrás, parece como el final de todos y ser todos los indicadores, Im sorprendido mirando a la izquierda, pero la prueba de avance no repintar Puede utilizar la captura de pantalla EA (es un EA, no un indicador) para ver si un Indy está repintando. Vea aquí para más información sobre la ejecución de EAs. Para instalar: --- Descargue los archivos. mq4 y. ex4 en su. / Expertos carpeta. --- Descargue los archivos. mqh a su. / Expertos / carpeta de inclusión. El EA emitirá una captura de pantalla cada X minutos, dependiendo del TF que elija (por ejemplo, si establece RefreshPeriod en H1, cada 60 minutos), a la carpeta / nombre de archivo que especifique en FilePrefix. El nombre de archivo completo creado es:. / (MT4) / experts / files / Folder / FilePrefix8211Symbol, Timeframe, Timestamp YMD HMS. JPG Si desea probar para repintar, entonces, obviamente, adjuntar la EA a un gráfico M1, y establecer RefreshPeriod a M1, para que el proceso más grande Número de velas en el menor tiempo posible. Entonces después de quizás 15-30 minutos, usted puede tirón a través de las screenshots creadas, para ver si cualquier indys en la carta está repintando. Los otros parámetros son explicados por la ayuda en línea de MQL4s: bool WindowScreenShot Guarda la captura de pantalla de gráfico actual como un archivo GIF. Bool WindowScreenShot (string nombre de archivo, int sizex, int sizey, int startbar-1, int chartcale-1) Devuelve FALSE si falla. Para obtener el código de error, uno tiene que utilizar la función GetLastError (). La captura de pantalla se guarda en el directorio terminaldirexpertsfiles (terminaldirtesterfiles en caso de prueba) o en sus subdirectorios. Parámetros: filename - Nombre del archivo de captura de pantalla. Sizex - Ancho de la captura de pantalla en píxeles. Sizey - Altura de la pantalla en píxeles. Startbar - Índice de la primera barra visible en la captura de pantalla. Si se establece el valor 0, se disparará la primera barra visible actual. Si no se ha establecido ningún valor o valor negativo, se producirá la captura de pantalla de fin de gráfico, considerándose la sangría. Chartscale - Escala horizontal del gráfico para la captura de pantalla. Puede estar en el rango de 0 a 5. Si no se ha establecido ningún valor o valor negativo, se utilizará la escala de gráfico actual. Chartmode - Modo de visualización de gráficos. Puede tomar los siguientes valores: CHARTBAR (0 es una secuencia de barras), CHARTCANDLE (1 es una secuencia de candelabros), CHARTLINE (2 es una línea de cierre de precios). Si no se ha establecido ningún valor o valor negativo, el gráfico se mostrará en su modo actual. Desarrollado por Alan Hull, es un indicador, que resuelve el problema de hacer un promedio móvil más reactivo a la actividad de precios actuales. El Hull Moving Average casi elimina el retraso y logra mejorar el suavizado. La HMA logra atenerse a los rápidos cambios en la actividad de precios, ya que tiene suavizado superior a una media móvil simple del mismo período. La HMA emplea Promedios Móviles Ponderados (WMA) y amortigua el efecto de suavizado. Puede calcularse de la siguiente manera: Primero, necesitamos tomar la WMA de los últimos n / 2 datos y multiplicarla por la siguiente fórmula: WMA (n / 2) 8211 WMA (n) 2. Entonces, necesitamos restar el WMA de los últimos n datos. A continuación, necesitamos tomar ese valor y usar la raíz cuadrada de n. Después de eso necesitamos calcular el WMA de esos dos valores (es el WMA sqrt de n del valor recordado). Como la raíz cuadrada trunca los valores, deberíamos elegir un n que sea un cuadrado perfecto, tal como 4, 9, 16, etc. Este indicador puede usarse en todas las formas en que se usan las medias móviles tradicionales, con la excepción de las señales de cruce, porque El último depende del retraso. Fundada en 2013, Binary Tribune tiene como objetivo proporcionar a sus lectores información exacta y actual cobertura de noticias financieras. Nuestro sitio web se centra en los principales segmentos de las acciones de los mercados financieros, las divisas y los productos básicos, y una explicación interactiva en profundidad de los principales acontecimientos e indicadores económicos. Divulgación de riesgos financieros BinaryTribune no será responsable por la pérdida de dinero o cualquier daño causado por confiar en la información de este sitio. Trading de divisas, acciones y materias primas en el margen conlleva un alto nivel de riesgo y puede no ser adecuado para todos los inversores. 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Los comerciantes usan indicadores basados ​​en promedios para construir líneas dinámicas de soporte / resistencia y evaluar la fuerza del ímpetu de precios. Su principal desventaja radica en el método de cálculo: puesto que las medias móviles se calculan sobre la base de precios pasados ​​(durante un cierto período de tiempo o número de barras), la línea calculada reduce las fluctuaciones de precios, pero siempre se quedará atrás del precio real. Alan Hull, matemático australiano, analista financiero y comerciante hereditario, miembro de la Asociación Australiana de Análisis Técnico (resulta que éste existe), autor del popular libro de texto Active Investment y The Book of Charts, propuso una versión mejorada de la media móvil , Proporcionando indicadores suaves en la construcción y eliminando casi por completo el efecto negativo del retraso. Qué son los promedios móviles? Esta es una de las herramientas más antiguas de análisis técnico, que ayuda a identificar la fuerza y ​​la dirección de las tendencias de precios actuales para garantizar condiciones óptimas para el operador para abrir una posición de negociación a lo largo de la tendencia. Incluso el padre del caos comercial, Bill Williams, creía que la capacidad de utilizar los indicadores de los promedios móviles permitiría a los especuladores cerrar no menos de 60 de las posiciones en más. La media móvil tradicional (o MA) se calcula muy fácil: en cada punto de la línea, el precio es el precio medio durante un período de tiempo especificado. Mediante el promedio, las subidas aleatorias del precio se cortan, y cuanto más largo es el período, más exacta es la línea. El período óptimo de la media móvil debe recogerse por separado para cada instrumento de negociación. El promedio clásico siempre sigue con bastante precisión al mercado, porque el cálculo se basa en datos históricos. Sin embargo, el promedio común es un predictor muy débil. El método de cálculo del promedio móvil no permite calcular el momento del cambio de tendencia. Aquí viene en un promedio modificado el indicador del promedio móvil del casco. Matemáticas del casco Indicador del promedio móvil Un equilibrio más armonioso en el cálculo de este promedio móvil es proporcionado por un promedio adicional del promedio. La versión propuesta del indicador resuelve el problema incorporando el valor de no el período, sino más bien de la raíz cuadrada de los datos reales del período de cálculo en el mecanismo de cálculo. Sin embargo, Alan Hull logró encontrar el ingrediente faltante que efectivamente compensa el retraso. Hull aplicó el método de los coeficientes de ponderación al cálculo del precio de mercado, donde en una materia prima de 0 a 9, el número 9 se da la mayor importancia. El cálculo comienza con la determinación de los valores de la MA móvil simple (10): en resultado, obtenemos el valor promedio inicial 4.5, y da un retraso importante detrás del precio real. El siguiente paso es dividir a la mitad del promedio (10/2 5) y aplicarlo al último valor en la fila de la lista: 5, 6, 7, 8 y 9, después de lo cual obtenemos un nuevo promedio 7. A continuación, se agrega este valor A la diferencia entre estos dos promedios, es decir, a 2,5 (7 4,5), y obtenemos la cantidad final 7 2,5 9,5. Si asumimos que el precio actual de mercado es igual a 9, la compensación resultante parece exagerada. Sin embargo, el autor considera que esta sobrecorrección es muy conveniente para reducir la influencia de los aumentos aleatorios de los precios. El cambio de precio con la ayuda de un movimiento de casco se puede predecir con alta precisión durante 1-2 períodos seleccionados. Visualmente, la línea móvil es generalmente más rápida que el valor del promedio real. En general, la fórmula para calcular los valores del indicador de media móvil del casco es la siguiente: Indicador de media móvil del casco: parámetros y ajustes Existen varias opciones de utilizar el promedio modificado, pero normalmente se recomienda usarlo junto con un indicador de flecha HMA Arrow, indicando claramente el punto de entrada recomendado. El indicador de media móvil del casco se instala en el terminal MetaTreder4 de la forma habitual, en cualquier par de divisas y en cualquier periodo de tiempo. Los valores recomendados y los colores óptimos se muestran en la siguiente figura: El promedio modificado del casco funciona bien en períodos cortos y medios, los resultados más estables se proporcionan en períodos de más de 20. Los valores óptimos se consideran los siguientes parámetros clave: HMPeriod - 20 HMAMethod (Shift) - 3. A veces se puede recomendar el siguiente ajuste para el comercio a mediano plazo más silencioso con pequeños riesgos: HMAperiod - 55 HMAshift 3. Sin embargo, los puntos de entrada recomendados aparecerán con menor frecuencia. Para mayor claridad del análisis, se agregó un promedio móvil simple SMA (14) sobre los precios de cierre (línea negra) en el gráfico Con los indicadores de la media móvil del casco y la flecha HMA. Vista general del conjunto de indicadores en el terminal: Como puede verse, las señales de entrada parecen suficientemente precisas, particularmente en comparación con el promedio común. Pero no se olvide de la principal desventaja de la mudanza Hull: la tendencia actual a sobreestimar el valor del precio medio lleva al hecho de que la línea no coincide con el precio promedio actual. Funciona bien como un filtro de inversión, y, por lo tanto, sus señales de salida son más confiables que la entrada. Por lo tanto, Hull Indicador de media móvil se requiere para ser combinado con opciones de osciladores o MACD. Pero incluso sin el uso de indicadores adicionales de flecha, hay una alta probabilidad de una señal para comprar cuando el precio cruza la línea del indicador hacia arriba y vender si el precio va hacia abajo. La estrategia más eficaz se considera HullMovingAverage por Alan Hull, basado en una vigilancia de mercado estándar. Se considera que la señal de trading es una inversión de la línea del casco: si hay un rechazo, se recomiendan las posiciones cortas, si están en posiciones largas. En eso, sin embargo, este avance por el precio de la línea del indicador Hull Moving Average en sí mismo no se percibe como la señal del mercado. La metodología de cálculo del indicador Hull Moving Average se basa en el moderno mecanismo matemático que mejora en gran medida la suavidad de la línea y la precisión de las señales del mercado. La línea de la media HMA excelente seguimiento de la tendencia y da señales precisas de inversión. Inherente superioridad del valor promedio en el cálculo conduce a una sobreestimación del precio promedio actual, pero con la configuración óptima y los indicadores adicionales, puede obtener una estrategia de negociación con una tasa de victoria más de 60.Información legal importante sobre el correo electrónico que será enviando. Al utilizar este servicio, acepta ingresar su dirección de correo electrónico real y enviarla únicamente a personas que conozca. Es una violación de la ley en algunas jurisdicciones falsamente identificarse en un correo electrónico. Toda la información que proporcione será utilizada por Fidelity únicamente con el propósito de enviar el correo electrónico en su nombre. La línea de asunto del correo electrónico que envíe será Fidelity: Se ha enviado su correo electrónico. Fondos Mutuos y Inversiones en Fondos Mutuos - Fidelity Investments Al hacer clic en el enlace se abrirá una nueva ventana. Desplazamiento promedio del casco Descripción Hay muchos tipos de promedios móviles, siendo el más básico el promedio móvil simple (SMA). De todos los promedios móviles el SMA rezaga el precio más. Los promedios exponenciales y ponderados se desarrollaron para abordar este retraso poniendo más énfasis en datos más recientes. El Hull Moving Average (HMA), desarrollado por Alan Hull, es un promedio móvil extremadamente rápido y suave. De hecho, la HMA casi elimina el retraso en conjunto y logra mejorar el alisado al mismo tiempo. Cómo funciona este indicador Un período más largo de HMA se puede utilizar para identificar la tendencia. Si la HMA está aumentando, la tendencia predominante está aumentando, indicando que puede ser mejor entrar en posiciones largas. Si la HMA está disminuyendo, la tendencia predominante también está disminuyendo, lo que indica que puede ser mejor entrar en posiciones cortas. Un período más corto de HMA se puede utilizar para las señales de entrada en la dirección de la tendencia dominante. Una señal de entrada larga, cuando la tendencia predominante está aumentando, ocurre cuando el HMA se activa y una señal de entrada corta, cuando la tendencia predominante está disminuyendo, ocurre cuando el HMA gira hacia abajo. Cálculo Calcule una media móvil ponderada con el período n / 2 y multiplíquela por 2 Calcule una media móvil ponderada para el período n y sustraiga si del paso 1 Calcule una media móvil ponderada con el período sqrt (n) utilizando los datos del paso 2 HMA WMA Por último, para eliminar el retraso tomamos el punto medio de 7 y añadimos la diferencia entre los dos promedios que es igual a 2.5 (7 8211 4.5 ). Esto da una respuesta final de 9.5 (7 2.5) que es una ligera sobrecompensación. Pero esta compensación excesiva es muy útil porque compensa el efecto retardado del promedio anidado. Por lo tanto el resultado de combinar estas 2 técnicas es un equilibrio casi perfecto entre la reducción del retraso y el suavizado de la curva. El HMA logra mantenerse al día con rápidos cambios en la actividad de precios, mientras que el suavizado superior a un SMA del mismo período. La HMA emplea medias móviles ponderadas y amortigua el efecto de suavizado (y el desfase resultante) utilizando la raíz cuadrada del período en lugar del propio período real, como se muestra a continuación. WMA (Precio) 8211 Período WMA (Precio) Las siguientes fórmulas para el promedio móvil Hull son para MetaStock y Supercharts, pero pueden ser fácilmente adaptadas para su uso con otros gráficos Programas que son capaces de construcción de indicador personalizado. Periodo: Entrada (8220period8221,1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (período) Mov (2Mov (C, período / 2, W) 8211 Movimiento (C, período, W), LastValue (sqrtperiod), W) Valor (20) de la longitud de onda (2) (punto de cierre, periodo / 2) - preferencia (cierre, período), SquareRoot (Periodo)) Una aplicación simple para el HMA, dado su suavizado superior, sería emplear los puntos de giro como señales de entrada / . Sin embargo, no debe usarse para generar señales de cruce, ya que esta técnica depende del retraso. Suscríbase a nuestra Newsletter