Jurik Moving Average Code Tradestation

RibbonsPlotter Indicador RibbonsPlotter es un superindicador que traza una amplia variedad de funciones de cinta o banda en un gráfico desde un solo indicador, similar al siguiente cuadro: Esta Banda de Bollinger (Cinta). Por ejemplo, es un tipo de indicador bien conocido en el que la línea central se define como una media móvil simple y el desplazamiento vertical utilizado para calcular las bandas por encima y por debajo de esta media móvil es un múltiplo de la desviación estándar. RibbonPlotters flexibilidad surge del hecho de que el usuario puede especificar la función de la línea central independientemente de la función de desplazamiento utilizado en la creación de la banda. También permite que muchas bandas en lugar de una sola banda para ser trazado por encima y por debajo de la acción de precio, de ahí el nombre quotribbonquot plotter. La línea central, o referencia, es especificada por el usuario mediante un parámetro de entrada RefID. Y puede ser cualquiera de las siguientes funciones: Utilice UpperBandRef y LowerBandRef como líneas centrales para las cintas de desviaciones (permite especificar fórmulas personalizadas). Promedio móvil exponencial (AMA) Promedio móvil exponencial (EMA) Línea de regresión lineal (LR) Kaufman Promedio móvil adaptativo (KAMA) Tillson T3 Promedio móvil exponencial triple (T3) Promedio móvil Jurik (JMA) (Cero, por ejemplo, trazarán las bandas de desviación alrededor del eje cero, sin ninguna acción de precio vertical). La función Promedio móvil de Jurik requiere que el usuario compre este complemento Tradestation de Jurik Research. La llamada a esta función está comentada ya que la mayoría de los usuarios no tendrán licencia para usar esta función. Aquellos que tienen licencia pueden descomentar la sección apropiada de código en el método local RibbonsCalc para implementar esta característica. La línea central de valor fijo permite al usuario observar el componente de desviación de las bandas sin el movimiento vertical inducido por la acción de precio. Con un valor fijo de cero, RibbonPlotter dibujará las cintas de desviación alrededor del eje cero, y se puede colocar en un sub-gráfico debajo del símbolo del gráfico principal. El usuario puede especificar la función de desviación utilizada para producir las cintas independientemente de la función de línea central (referencia) especificando un parámetro de entrada, DevID. La función de desviación puede ser cualquiera de las siguientes: Desviación estándar (Bandas de Bollinger) Error estándar (bandas de Jon Andersen) Rango real promedio - ATR (bandas de Keltner) Jurik Promedio verdadero Rango JATR (ATR usando promedio móvil de Jurik) Porcentaje de puntos Por qué utilizar RibbonPlotter? Indicador El indicador RibbonPlotter consolida la capacidad de representar una gran variedad de cintas en un único indicador. Este indicador entonces puede reemplazar varios otros indicadores y proporciona una interfaz de usuario consistente para esta colección de funciones. Utiliza características de OOEL tales como métodos locales para aumentar la eficiencia. RibbonsPlotter2 es una versión anterior de RibbonsPlotter que utiliza la función RibbonsCalc2 para calcular todos los valores de las cintas, en lugar de un método local RibbonsCalc. Esto hace que RibbonsPlotter2 compatible con Tradestation versiones anteriores a 9.0. La función RibbonsCalc2 también se puede llamar desde una estrategia. Puesto que la misma función genera valores tanto para la estrategia como para el indicador RibbonPlotter2, el usuario puede estar seguro de que los valores serán los mismos, siempre que coincidan los parámetros de entrada. La única función de cinta multifuncional RibbonsCalc2 tiene muchos beneficios para el desarrollador de estrategias de negociación automatizadas: El optimizador puede probar muchos tipos diferentes de estrategias comerciales sin alterar la codificación de estrategia básica, ya que el proceso de optimización puede, por ejemplo, cambiar entre Bollinger Band, Keltner Band y Porcentaje de Banda sin requerir una manipulación manual o duplicación del código de estrategia. Las revisiones y actualizaciones de códigos pueden realizarse en un solo lugar, sin necesidad de duplicar los cambios a lo largo de varios indicadores o estrategias diferentes. Una interfaz de usuario consistente a través de muchas funciones separadas hace que el código sea más fácil de usar y por lo tanto menos propenso a errores inadvertidos. RibbonPlotter Ejemplos RibbonPlotter es capaz de producir una amplia variedad de gráficos de cinta. Algunos de los ejemplos que se muestran a continuación representan las funciones de cinta o banda más comunes y conocidas. También se muestran una o dos variaciones menos comunes. Las cintas de Bollinger se forman a partir de una línea central media móvil aritmética y una función de desplazamiento de StdDev. Este gráfico muestra bandas en desplazamientos de 1, 2 y 3 desviaciones estándar. Las bandas se ensanchan característicamente cuando el precio es tendencial y estrecho durante la consolidación. Anderson Ribbons utiliza una línea de regresión lineal y una función de desviación StdErr. Cada banda representa un incremento de error estándar lejos de la línea central. La línea central de regresión lineal abraza el precio más de cerca que un promedio móvil, y las bandas de error estándar no se expanden significativamente cuando la acción del precio es tendencia, a diferencia de Bollinger Bands. En cambio, las bandas estrechas indican que el precio está tendiendo consistentemente cerca de la línea de regresión. Las bandas anchas sugieren una volatilidad creciente del precio lejos de la línea de regresión y normalmente se ven durante una ruptura en una tendencia. Esta cinta representa una línea central del promedio móvil de Jurik (JMA) y una desviación porcentual de la línea central. La propiedad Jurik Moving Average es popular debido a su suavidad y bajo retraso. Se debe comprar como un complemento a Tradestation. El Tillson T3 Moving Average es similar y tiene casi la suavidad y el retraso del Jurik, y está disponible para los usuarios de Tradestation como una función incorporada. Esta línea central de media móvil adaptable de Kaufman muestra la línea central relativa de la inclinación horizontal durante la consolidación. En combinación con las bandas de desviación StdErr, constituye una base interesante para un sistema de reversión a la media del sistema de comercio. Las cintas de Keltner están formadas por una línea central de media móvil exponencial (EMA) y una función de desplazamiento de rango verdadero medio (ATR). Una línea central de Tillson T3 y la función de desviación Jurik Media True Range (JATR) es una interesante variación. En comparación con las bandas de Keltner. Tanto la línea central como las cintas tienen un poco menos de ruido. Esta es una línea central de Moving Average de Jurik con cintas de desviación porcentual. Estas cintas mantienen un ancho de banda relativamente estable. Especificar una línea central de cero en lugar de una función de precio permite que esta función de desplazamiento StdDev se ve sin los efectos de la acción de precio. Esto hace que sea más fácil ver cómo la función de desplazamiento reacciona a la volatilidad y tendencia del precio. Esta función StdErr también se muestra con una línea central de cero. Este tipo de visualización permite una comparación más útil con la función de desplazamiento de StdDev anterior. Es más fácil ver las características únicas y las diferencias entre las funciones de desviación cuando se muestran sobre una referencia fija en lugar de seguir la acción del precio. RibbonPlotter Parámetros de entrada UpperBandsRef y LowerBandsRef son los precios de entrada utilizados para calcular las líneas centrales superior e inferior. Por lo general, estos son los mismos y por lo tanto, producir una sola línea central. Sin embargo, el usuario puede definir líneas centrales separadas para las bandas superiores y las bandas inferiores, de ahí los dos parámetros de entrada. RefID selecciona la función a utilizar para calcular la (s) línea (s) central (es). Un valor de 0 indica que la función de desviación se representará centrada alrededor del eje cero, en lugar de seguir el precio. Las otras funciones utilizadas para calcular la línea central (AMA, EMA, LR, etc.) son números en orden de sus parámetros de longitud después de RefID. Para seleccionar una línea central de promedio móvil exponencial, por ejemplo, el usuario debería introducir 2 ya que EMALength aparece en la segunda posición después de RefID. El usuario debería especificar un RefID de 3, 4 o 5 para elegir una línea central que consista en una línea de regresión lineal, una media móvil de Kaufman o una media móvil Tillson T3, respectivamente, ya que este es el orden en que sus parámetros de longitud correspondientes aparecen en la entrada Lista de parámetros. NBands es el número de bandas (cintas) por encima y por debajo de ser trazado. StartMult es el multiplicador que se utilizará para la primera banda. Las cintas siguientes hasta un total de NBands se dibujan añadiendo Incremento al multiplicador inicial para la primera banda. ShowCenterLine permite al usuario mostrar o no mostrar la línea central de las cintas. DisplayParameters determina si los valores de los parámetros para la línea central y la función de desviación se mostrarán en el gráfico en texto, como se hizo en las muestras mostradas. Estas etiquetas de texto fueron dibujadas por el indicador en lugar de agregarse manualmente después de producirse el gráfico. CLVertPct, DevVertPct, CLHorizPct y DevHorizPct son los desplazamientos verticales y horizontales (en porcentaje del rango de gráfico vertical u horizontal) utilizados para posicionar la ubicación de las etiquetas de texto en el gráfico. Además, el indicador incorpora una posición de posicionamiento de las etiquetas. Si la acción del precio está cerca del borde inferior del gráfico y el usuario ha especificado que la etiqueta debe dibujarse cerca de la parte inferior del gráfico, el programa cambiará automáticamente la etiqueta a la parte superior del gráfico para evitar sobrescribir la acción del precio . El desplazamiento vertical desde el borde inferior del gráfico especificado por el usuario se conservará, pero en su lugar se convertirá en el desplazamiento vertical desde el borde superior del gráfico. Indicador / función de desviación de precio flexible: FxDeviation FxDeviation es un super indicador que traza Una amplia variedad de funciones de desviación o desplazamiento en una carta desde dentro de un solo indicador. Es un indicador quotsisterquot para el indicador de trazado de cinta flexible, RibbonsPlotter. FxDeviation traza la desviación del precio actual de cualquier punto de referencia de línea central que pueda ser creado por RibbonsPlotter. Fig. 1. Cintas de la banda de Bollinger y indicador de la hermana FxDeviation que muestra el valor de la desviación del precio de cierre de la línea central. Esta Banda de Bollinger (Cinta). Por ejemplo, es un tipo de indicador bien conocido en el que la línea central se define como una media móvil simple y el desplazamiento vertical utilizado para calcular las bandas por encima y por debajo de esta media móvil es un múltiplo de la desviación estándar. El precio de cierre en la barra más derecha es casi 2 bandas por debajo de la línea central. La desviación correspondiente, medida en unidades de desviación estándar de la línea central media móvil, es -1,95. Al definir la desviación en unidades de desviación estándar, la desviación también se conoce como Z-Score. Sin embargo, FxDeviation es capaz de representar muchos otros tipos de desviaciones, como unidades ATR, porcentaje de precio, error estándar, etc. FxDeviation también puede representar varias desviaciones en el mismo gráfico. Por ejemplo, el siguiente gráfico muestra el gráfico simultáneo de la desviación del alto (verde) y el bajo (rojo) de cada barra desde una línea central de regresión lineal: Fig. 2 Desviación de Alto y Bajo de cada barra de una línea central de Regresión Lineal. FxDeviation debe utilizar los mismos parámetros de entrada para la línea central y la función de desviación como el indicador RibbonsPlotter de la salida para reflejar la acción de precio correspondiente en el indicador de cinta. La flexibilidad de FxDeviations surge del hecho de que el usuario puede especificar la función de línea central independientemente de la función de desplazamiento, haciéndola extremadamente flexible. La línea central, o referencia, es especificada por el usuario mediante un parámetro de entrada RefID. Y puede ser cualquiera de las siguientes funciones: Promedio móvil aritmético simple (AMA) Promedio móvil exponencial (EMA) Línea de regresión lineal (LR) Kaufman Media móvil adaptativa (KAMA) Tillson T3 Promedio móvil exponencial triple (T3) Promedio móvil Jurik (JMA) Valor promedio ponderado del volumen (VWAP) El valor fijo (cero, por ejemplo, dibujará la función de desviación sobre el eje cero) La función Promedio móvil de Jurik requiere que el usuario compre este complemento Tradestation de Jurik Research. La llamada a esta función está comentada ya que la mayoría de los usuarios no tendrán licencia para usar esta función. Aquellos que tienen licencia pueden descomentar la sección de código apropiada en la función FxDeviation para implementar esta característica. El usuario puede especificar la función de desviación utilizada para producir las cintas independientemente de la función de línea central (referencia) especificando un parámetro de entrada, DevID. La función de desviación puede ser cualquiera de los siguientes: Desviación Estándar (Bandas de Bollinger) Error Estándar (Bandas de Jon Andersen) Rango Promedio Real - ATR (Bandas de Keltner) Jurik Promedio Rango Real JATR (ATR usando Promedio Móvil Jurik) Porcentaje de Puntos Por qué usar la FxDeviation Indicador El indicador FxDeviation consolida la capacidad de representar una gran variedad de desviaciones en un solo indicador. Este indicador entonces puede reemplazar varios otros indicadores y proporciona una interfaz de usuario consistente para esta colección de funciones. Los valores trazados por el indicador provienen de una función FxDeviation multiusos correspondiente llamada por el indicador. Esta función también se puede llamar desde una estrategia. Dado que la misma función genera valores tanto para la estrategia como para el indicador FxDeviation, el usuario puede estar seguro de que los valores serán los mismos, siempre que los parámetros de entrada coincidan. Una función única de desviación multi-propósito tiene muchos beneficios para el desarrollador de estrategias de negociación automatizadas: Este es el indicador perfecto para usar en una estrategia de inversión a la media o una estrategia que se basa en la desviación de precio de un valor de referencia para iniciar vientos alisios. El optimizador puede probar muchos tipos diferentes de estrategias de negociación sin alterar la codificación de estrategia básica, ya que el proceso de optimización puede, por ejemplo, cambiar entre las desviaciones Bollinger Band, Keltner Band y Percentage Band sin requerir una manipulación manual o duplicación del código de estrategia. Las revisiones y actualizaciones de códigos pueden realizarse en un solo lugar, sin necesidad de duplicar los cambios a lo largo de varios indicadores o estrategias diferentes. Una interfaz de usuario consistente a través de muchas funciones separadas hace que el código sea más fácil de usar y por lo tanto menos propenso a errores inadvertidos. FxDeviation Examples RibbonPlotter es capaz de producir una gran variedad de gráficos de cinta. Algunos de los ejemplos que se muestran a continuación representan las funciones de cinta o banda más comunes y conocidas. La función de la hermana, FxDeviation. Se muestra inmediatamente a continuación e indica la desviación del precio de cierre de la línea central. Las cintas de Bollinger se forman a partir de una línea central media móvil aritmética y una función de desplazamiento de StdDev. Este gráfico muestra bandas en desplazamientos de 1, 2 y 3 desviaciones estándar. Las bandas se ensanchan característicamente cuando el precio es tendencial y estrecho durante la consolidación. El precio de cierre de la última barra está justo por encima de la segunda banda inferior. FxDeviation muestra el valor de desviación es -1,95 Anderson Ribbons utiliza una línea de regresión lineal y una función de desviación StdErr. Cada banda representa un incremento de error estándar lejos de la línea central. La línea central de regresión lineal abraza el precio más de cerca que un promedio móvil, y las bandas de error estándar no se expanden significativamente cuando la acción del precio es tendencia, a diferencia de Bollinger Bands. En cambio, las bandas estrechas indican que el precio está tendiendo consistentemente cerca de la línea de regresión. Las bandas anchas sugieren una volatilidad creciente del precio lejos de la línea de regresión y normalmente se ven durante una ruptura en una tendencia. Esta cinta representa una línea central del promedio móvil de Jurik (JMA) y una desviación porcentual de la línea central. La propiedad Jurik Moving Average es popular debido a su suavidad y bajo retraso. Se debe comprar como un complemento a Tradestation. El Tillson T3 Moving Average es similar y tiene casi la suavidad y el retraso del Jurik, y está disponible para los usuarios de Tradestation como una función incorporada. El Tillson T3 Moving Average también está disponible para su uso en FxDeviation. FxDeviation Parámetros de entrada Precio1 a precio3 son los precios de entrada utilizados para calcular las desviaciones de la línea central. El usuario podría, por ejemplo, trazar la desviación del alto y el bajo y el cierre de cada barra en un solo gráfico. RefPrice es el precio utilizado para calcular la línea de referencia a partir de la cual se mide la desviación. Puede ser, por ejemplo, Close. O si se desea un filtrado adicional de la línea central, AvgPrice. RefID selecciona la función a utilizar para calcular la (s) línea (s) central (es). Las otras funciones utilizadas para calcular la línea central (AMA, EMA, LR, etc.) son números en orden de sus parámetros de longitud después de RefID. Para seleccionar una línea central de promedio móvil exponencial, por ejemplo, el usuario debería introducir 2 ya que EMALength aparece en la segunda posición después de RefID. El usuario debería especificar un RefID de 3, 4 o 5 para elegir una línea central que consista en una línea de regresión lineal, una media móvil de Kaufman o una media móvil Tillson T3, respectivamente, ya que este es el orden en que sus parámetros de longitud correspondientes aparecen en la entrada Lista de parámetros. DevID es el valor de la función de desviación utilizada para medir unidades de desviación de PriceRef. Ref1-Ref5 son referencias de valor que también se mostrarán, si no son cero. Por ejemplo, para dibujar una línea de referencia cero en el gráfico de desviación, utilice un número distinto de cero muy cercano a cero, como 0,00001. Como se muestra a la derecha. Si desea ver cuando la función de desviación alcanza o - 2,0, a continuación, agregue dos valores de referencia adicionales, Ref1 2 y Ref2 -2. JURIK El indicador clásico ADX es una versión suavizada (y rezagada) de la más básica, y más ruidosa, Indicador DMI. DMI se compone de dos componentes nerviosos, DMI. up y DMI. down, combinados de la siguiente manera. DMI DMI. up - DMI. down / DMI. up DMI. down Permite crear una nueva señal, denominada DMI bipolar, y dejar que sea la misma que la fórmula DMI clásica anterior, excepto que el valor absoluto NO se aplica. Esto permite que el DMI bipolar sea positivo (durante las tendencias al alza) y negativo (durante tendencias descendentes). La nueva fórmula es. DMI bipolar (DMI. up - DMI. down) / (DMI. up DMI. down) La siguiente tabla muestra la línea magenta como DMI bipolar. Es muy ruidoso (irregular) y necesita ser suavizado. Sin embargo, suavizar esta línea añadiría retraso no deseado. Compare la ruidosa línea magenta con la línea azul debajo. Esta nueva línea es Juriks DMX, el reemplazo claro para DMI bipolar. DMX ofrece una imagen limpia y sin dentado, lo que le permite detectar la verdadera dirección del mercado más rápido y con mayor precisión. En cuanto a los datos del mundo real, el gráfico siguiente muestra cómo DMX podría ser utilizado para generar señales comerciales. En este ejemplo, las operaciones se generan cuando DMX cruza la línea cero. En este siguiente ejemplo, las operaciones se generan cuando el momento DMX cambia de dirección. Esta técnica de impulso sería prácticamente imposible usando DMI clásico debido a las líneas dentadas en un gráfico de DMI. El indicador de momento clásico es una medida simple pero eficaz de la dirección del mercado. Sin embargo, la curva zig-zags mucho, produciendo muchos valores engañosos y falsas alarmas. Los intentos típicos de eliminar el ruido aplicando un promedio móvil degradarán seriamente su utilidad agregando lag. Jurik Research resolvió este problema con un oscilador de momentum avanzado que produce curvas muy suaves sin ningún retraso adicional. Observe cómo VEL elimina el ruido zigzagueante inherente a una clásica señal de impulso de 10 bar. VEL es extremadamente suave, en comparación con la línea de momento irregular. En consecuencia, hay menos señales falsas. Para suavizar las líneas dentadas, los usuarios normalmente habían aumentado la longitud de los momentos o lo habían suavizado con un promedio móvil. Desafortunadamente, cualquiera de los métodos agrega retraso, haciendo que la señal más suave produzca transacciones tardías y pérdidas de ganancias. Este trade-off clásico entre la exactitud y el tiempo ha mantenido a muchos inversores de utilizar el impulso en sus sistemas comerciales. El gráfico compara el rendimiento de un indicador de velocidad típica suavizado (línea roja) y el indicador de velocidad de retraso cero, VEL (línea azul). Cuando se compara con VEL, vemos cuánto retrasa el método clásico producido. Por el contrario, VEL se vuelve más temprano, dándole una ventaja en localizar las reversiones. Esta ventaja puede hacer una gran diferencia en el beneficio, así como abrir nuevas oportunidades en el análisis de momento. Una manera fácil de saber si una tendencia está desacelerando (perder impulso) es detectar el desacuerdo entre la dirección del mercado y la dirección de su propio impulso. Este desacuerdo se llama divergencia y la suavidad y exactitud de VELs se presta a una forma muy poderosa de análisis de divergencia, detectando debilidad sin ser falsificada en cada barra. La tabla muestra mayores oscilaciones durante el segmento A del precio y la serie de tiempo VEL. Este comportamiento paralelo sugiere una tendencia continua de los precios, que ocurre durante el segmento de precios B. Sin embargo, en el segmento B, el swing-high es ahora más bajo en la serie VEL. Esta divergencia dice que la acción del precio al alza está desacelerando rápidamente y sugiere una inversión inminente. Como se muestra, el precio tiende más bajo durante la segunda mitad del gráfico. En el segmento C vemos que el precio potencialmente comienza una nueva tendencia alcista, pero su divergencia con los niveles más bajos de VELs sugiere que no hay energía real para el alza, y el precio continúa su movimiento descendente. NOTA - El análisis de la divergencia no es 100 perfecto. (W hat is) Sin embargo, si realiza análisis de divergencia, por qué no obtener el mejor? El indicador RSI popular mide simultáneamente la velocidad de tendencia y la calidad. RSI da una señal fuerte cuando una tendencia es rápida y limpia. Sin embargo, RSI es una señal nerviosa, haciendo el análisis técnico muy difícil. 1. Jitter produce defraudadores de comercio falsos 2. Jitter degrada el análisis de dirección de tendencia de mercado 3. Jitter degrada el análisis de reversión de mercado Quieres una mejor versión de RSI. Su búsqueda es sobre Juriks RSX es muy superior. El gráfico compara el RSI clásico con Juriks RSX. Pueden ser más evidentes las reversiones con RSX? Con RSXs más limpias, señales más precisas, puede establecer paradas más estrictas y umbrales más significativos. También puede darse el lujo de permitir que RSX se ejecute un poco más rápido sin temor a la degradación del ruido excesivo. Esto le permite obtener señales de activación anteriores. Paradas más estrictas Umbrales más precisos Señales de disparo más tempranas Mejor análisis de aceleración El indicador clásico ADX es una versión suavizada (y retardada) del indicador DMI más básico y más ruidoso. DMI se compone de dos componentes nerviosos, DMI. up y DMI. down, combinados de la siguiente manera. DMI DMI. up - DMI. down / DMI. up DMI. down Permite crear una nueva señal, denominada DMI bipolar, y dejar que sea la misma que la fórmula DMI clásica anterior, excepto que el valor absoluto NO se aplica. Esto permite que el DMI bipolar sea positivo (durante las tendencias al alza) y negativo (durante tendencias descendentes). La nueva fórmula es. DMI bipolar (DMI. up - DMI. down) / (DMI. up DMI. down) La siguiente tabla muestra la línea magenta como DMI bipolar. Es muy ruidoso (irregular) y necesita ser suavizado. Sin embargo, suavizar esta línea añadiría retraso no deseado. Compare la ruidosa línea magenta con la línea azul debajo. Esta nueva línea es Juriks DMX, el reemplazo claro para DMI bipolar. DMX ofrece una imagen limpia y sin dentado, lo que le permite detectar la verdadera dirección del mercado más rápido y con mayor precisión. En cuanto a los datos del mundo real, el gráfico siguiente muestra cómo DMX podría ser utilizado para generar señales comerciales. En este ejemplo, las operaciones se generan cuando DMX cruza la línea cero. En este siguiente ejemplo, las operaciones se generan cuando el momento DMX cambia de dirección. Esta técnica de impulso sería prácticamente imposible usando DMI clásico debido a las líneas dentadas en un gráfico de DMI. Software comercial avanzado: análisis técnico y redes neuronales Tradecision permite usar herramientas de investigación de Jurik Los indicadores de Jurik Research se pueden utilizar en Tradecision sólo si los compra desde Jurik Research. JMA (Jurik Moving Average, Jurik Research) es un filtro avanzado de eliminación de ruido. La función permite ver la quottruequot actividad subyacente. Al ser increíblemente suave y extremadamente sensible a las lagunas del mercado, tiene un desfase muy bajo. El argumento suave es un número que controla la suavidad de la curva de los JMA. El argumento de fase controla el aspecto de retraso / sobresalto de la curva de JMAs. Jurik Moving Average está diseñado para ser aplicado en sistemas de trading de su propio diseño. VEL (Zero-lag Velocity, Jurik Research) es una versión super suave del indicador técnico quotmomentum. quot Su característica distintiva es que el proceso de suavizado no añade ningún retraso al original Indicador de momento. El segundo argumento (Longitud) es un entero que especifica el tamaño de ventana móvil de VEL. Para obtener más información, visite www. jurikres / catalog / msvel. htm CFB (Compuesto Fractal Comportamiento, Jurik Research) es un índice que revela los mercados de tiempo de tendencia, ideal para crear tamaños de ventana adaptable de varios indicadores técnicos. El segundo argumento es un entero que especifica la suavidad de salida. El tercer argumento es un entero que especifica el tamaño fractal más grande que se debe considerar CFB. El nivel de suavidad debe estar entre 1 y 50 inclusive. Los valores más altos producen resultados más suaves. SpanSize debe ser 24, 48, 96 o 192. Valores mayores hacen que CFB considere más datos y se mueva más lentamente. Para más información, visite www. jurikres / catalog / mscfb. htm RSX (Índice de Fuerza de Tendencia, Jurik Research) - es el reemplazo superior para RSI. Indicador ultra-suave, preciso y de bajo retraso de tendencia y pureza. El indicador es excelente para el análisis profundo. El segundo argumento es un número que controla la suavidad de la curva RSXs. Para obtener más información, visite www. jurikres / catalog / msrsx. htm Indicador Momentum mejor vs Jurik RSX Momentum Comparación Indicador: Momentum mejor vs Jurik RSX 038 VEL Recibió un gran correo electrónico de Mike: 8220Cómo se compara el indicador Momentum mejor con Jurik8217s RSX 8230 I8217m no Pidiéndole que no respete a nadie en su respuesta, sólo una respuesta honesta de estar en las trincheras como un comerciante sería apreciado.8221 Mike Mark Jurik es un ingeniero brillante y ha hecho un trabajo increíble crear suave, los indicadores de retraso mínimo. He comprado muchos de sus indicadores y de hecho he usado el promedio móvil de Jurik (JMA) para procesar previamente los datos para el indicador Mejor onda sinusoidal. Usted puede comprobar hacia fuera su Web site aquí. El RSX es la versión Jurik8217s del popular indicador RSI 8211, pero más suave. También tiene un indicador de impulso llamado VEL. He comprado y probado ambos. Para responder a la pregunta, hay dos diferencias entre Jurik8217s RSX (y VEL) y el indicador de mejor Momentum: Better Momentum se basa en el volumen y mide las ondas de compra y venta. RSX (y VEL) se basan únicamente en el precio. Momentum mejor es más 8220jagged8221 y no tan suave como RSX (y VEL). Esto no me molesta, ya que intento identificar los picos en la compra y venta para los cálculos de divergencia 8211 si añado suavizado agrega un retraso a los patrones de divergencia que aparecen. Espero que ayude a explicar las principales diferencias. El video anterior compara estos tres indicadores de impulso: RSX, VEL y Better Momentum. Sólo una nota para los propietarios de los mejores indicadores Momentum. En el video tengo niveles extremos de compra y venta marcados con grandes puntos cian. I8217m experimentando con esta característica y puede llegar a la siguiente versión de Better Momentum. Buena suerte con su comercio Emini.